金融学院FERM科研团队第8期Workshop成功举办

2021年5月8日上午，金融学院FERM科研团队采用线下+线上（腾讯视频会议）的混合方式于资产价格与金融稳定学科特区办公室举办了第8期Workshop。金融学院科研团队成员以及部分金融学专业硕士研究生参加了会议。会议由FERM科研团队负责人吴鑫育教授主持。

文忠桥教授以《Vasicek模型、动态NS模型与债券定价》为题，先系统地梳理了Vasicek模型和NS模型的产生、发展以及二者在债券定价的优势；然后，详细地介绍了使用Vasicek模型，动态NS模型进行债券定价的过程；最后，将基于历史数据的债券价格与向前一步预测的债券定价结果进行对比分析，进一步说明使用Vasicek和动态NS模型在定价方面的优势。