学术讲座第一讲

主  题：自贸区背景下高质量利用外商直接投资研究

主讲人：薛新红

主持人：郑军

时  间：2021年10月20日（周三）9:00-9:40

地  点：东校明德楼507

【内容简介】中国自由贸易区是打造中国经济“升级版”的聚焦点。截至目前，我国已有21个自贸区。安徽自由贸易试验区是长三角区域一体化战略的重要一环，在推进“一带一路”建设和长江经济带发展中发挥重要节点左右。本研究以安徽自由贸易试验区蚌埠片区为例，从战略定位、发展目标、产业规划、配套建设、环境治理等方面，就自贸区建设背景下的蚌埠市高质量招商引资问题进行探讨，分析如何以自贸区建设为依托提高招商引资质量，促进地区产业转型升级、促进经济发展。

【主讲人简介】薛新红，女，1979年2月生，山西临猗人，博士，硕士生导师。安徽财经大学金融学院投资系教师，安徽财经大学“学术带头人后备人选”。主要研究方向国际投资。近年来，主持安徽省哲学社会科学规划项目1项（No.ANSKY2020D37）；参与国家社会科学重点项目1项，一般项目1项；主持蚌埠市智库建设及社会科学规划项目1项；主持校级科研项目1项；在Energy、《世界经济研究》、《国际商务》、《金融经济学研究》、《山西财经大学学报》、《重庆大学学报（哲学社会科学版）》、《投资研究》、《国际经贸探索》、《南方经济》等国内外学术刊物发表学术论文10余篇；出版专著1部（经济科学出版社）；或安徽财经大学优秀科研成果二等奖等。

学术讲座第二讲

主  题：基于期权与高频数据信息的VaR度量研究

主讲人：吴鑫育

主持人：薛新红

时  间：2021年10月20日（周三） 9:50-10:30

地  点：东校明德楼507

【内容简介】传统的市场风险度量模型没有充分利用期权与高频数据包含的信息, 且主要基于单因子波动率模型, 导致信息的损失以及模型缺乏足够的灵活性. 本文基于灵活的双因子随机波动率模型, 通过提取期权与高频数据包含的市场前瞻与当前信息, 构建相应的市场风险度量波动率模型对在险值(VaR)进行度量. 为了估计模型参数, 建立基于连续粒子滤波的极大似然估计方法. 采用iVX指数与已实现波动率测度(RV)作为上证50ETF期权与高频数据信息的代理, 对构建的市场风险度量波动率模型进行了实证检验, 结果表明: 充分利用了期权与高频数据信息的双因子随机波动率模型能够在快速变化的市场环境中更好地估计波动率, 相比其它波动率模型(仅利用了历史数据信息的GARCH模型、利用了高频数据信息的已实现GARCH模型以及利用了期权与高频数据信息的单因子随机波动率模型)具有更为优越的VaR度量精确性, 尤其是极端风险情形下的VaR估计精确性改进明显, 凸显了期权与高频数据信息以及双因子波动率在市场风险管理中的价值.

【主讲人简介】吴鑫育，男，1982年12月生，湖南衡山人，教授，博士（后），硕士生导师。现任安徽财经大学金融学院副院长。安徽省“教坛新秀”，安徽省高校优秀青年人才，安徽财经大学“龙湖学者”，安徽财经大学“学术带头人”，安徽财经大学“优秀教师”，安徽财经大学“科研标兵”，美国北伊利诺伊大学访问学者。主要研究方向为期权定价、金融计量、风险管理与行为金融等。近年来，主持国家自然科学基金项目2项、教育部人文社科研究项目1项、中国博士后科学基金面上项目1项、安徽省自然科学基金项目1项、安徽省高校优秀拔尖人才培育资助项目1项；在《North American Journal of Economics and Finance》《Finance Research Letters》《Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics》《管理科学学报》《中国管理科学》《管理科学》等国内外重要期刊发表学术论文60余篇；出版学术专著一部（科学出版社）；获得第八届安徽省自然科学优秀学术论文三等奖、中国精品科技期刊顶尖学术论文(F5000)、蚌埠市第八次社会科学优秀成果奖三等奖、2018-2019《中国管理科学》优秀评审专家、安徽财经大学优秀科研成果奖一等奖、安徽财经大学教学成果奖二等奖等。

学术讲座第三讲

主  题：农业保险服务乡村振兴战略的制度创新研究

主讲人：郑军

主持人：吴鑫育

时  间：2021年10月20日（周三） 10:40-11:20

地  点：东校明德楼507

【内容简介】基于新制度经济学理论，通过拓展农业保险制度服务乡村振兴的内涵和外延，从农业保险交易制度、组织制度和保障制度等多重维度，构建农业保险服务乡村振兴制度创新的理论框架，并对农业保险助力乡村振兴历史进程中的制度创新进行梳理；依据蛛网理论、风险对冲理论、内生增长理论、金融深化理论和博弈论，对我国农业保险交易制度、组织制度和保障制度的创新实践进行数据模拟和检验；探讨比较了国内农业保险制度创新试点的不同模式，借鉴国外农业保险制度创新的成功经验，最终为农业保险服务乡村振兴的制度创新提供了有益的政策思路。

【主讲人简介】郑军，1976年出生，重庆开州人，安徽财经大学金融学院副院长，教授，经济学博士，硕士生导师。安徽省保险学会理事，国家社会科学基金（含后期成果）、安徽省自然科学基金等项目评审专家。研究领域：保险与社会保障理论和政策等。在《经济理论与经济管理》《保险研究》《金融经济学研究》等核心期刊发表学术论文100余篇；出版著作2部；主持或主研国家重大社会科学基金、国家社会科学基金和国家自然科学基金以及省部级科研项目10余项。荣获中国保险学会优秀论文一等奖、省级教学成果奖三等奖、市厅级哲学社会科学优秀科研成果二等奖等多项荣誉。

欢迎有兴趣的师生前来参加！